ビットコインの売り時・買い時はわかる？「オーサム・オシレーター」を試してみた！

#!/usr/bin/env python3
"""
Awesome Oscillator戦略
Bill Williamsの開発したモメンタムインジケーター
"""
import pandas as pd
import numpy as np


def calculate_awesome_signals(df: pd.DataFrame, fast_period: int = 5, slow_period: int = 34) -> pd.DataFrame:
    """
    Awesome Oscillatorシグナルを生成
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ
    fast_period : int
        短期SMA期間（デフォルト: 5）
    slow_period : int
        長期SMA期間（デフォルト: 34）
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame
        シグナル列が追加されたDataFrame
    """
    df = df.copy()
    
    # Median Price（中央値価格）
    df['median_price'] = (df['high'] + df['low']) / 2
    
    # Awesome Oscillator計算
    df['ao_fast'] = df['median_price'].rolling(window=fast_period).mean()
    df['ao_slow'] = df['median_price'].rolling(window=slow_period).mean()
    df['ao'] = df['ao_fast'] - df['ao_slow']
    
    # Twin Peaks（ツインピークス）パターン検出
    # Saucer（ソーサー）シグナル
    df['ao_color'] = np.where(df['ao'] > df['ao'].shift(1), 'green', 'red')
    
    # シグナル生成
    # ゼロラインクロス
    df['zero_cross_buy'] = (df['ao'] > 0) & (df['ao'].shift(1) <= 0)
    df['zero_cross_sell'] = (df['ao'] < 0) & (df['ao'].shift(1) >= 0)
    
    # ソーサーシグナル（色の変化で判定）
    df['saucer_buy'] = (
        (df['ao'] > df['ao'].shift(1)) &  # AOが上昇
        (df['ao'].shift(1) < df['ao'].shift(2))  # 前回が下降
    )
    
    df['saucer_sell'] = (
        (df['ao'] < df['ao'].shift(1)) &  # AOが下降
        (df['ao'].shift(1) > df['ao'].shift(2))  # 前回が上昇
    )
    
    # 総合シグナル
    df['is_buy'] = df['zero_cross_buy'] | df['saucer_buy']
    df['is_sell'] = df['zero_cross_sell'] | df['saucer_sell']
    
    # NaN値をFalseに置換
    df['is_buy'] = df['is_buy'].fillna(False)
    df['is_sell'] = df['is_sell'].fillna(False)
    
    print(f"Awesome Oscillator: 短期={fast_period}, 長期={slow_period}")
    print(f"買いシグナル数: {df['is_buy'].sum()}")
    print(f"売りシグナル数: {df['is_sell'].sum()}")
    
    return df