ビットコインの取引、どうすればうまくいく？「Chande Kroll Stop」作戦の反省会

"""
Chande Kroll Stop Trading Signal
トレンドフォローとストップロスを組み合わせた戦略
"""
import pandas as pd
import numpy as np


def calculate_chande_kroll_stop_signals(df: pd.DataFrame,
                                       period: int = 10,
                                       multiplier: float = 1.0,
                                       atr_period: int = 20) -> pd.DataFrame:
    """
    Chande Kroll Stop戦略のシグナル生成
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ
    period : int
        基本期間（デフォルト: 10）
    multiplier : float
        ATRの倍率（デフォルト: 1.0）
    atr_period : int
        ATR期間（デフォルト: 20）
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame
        シグナルが追加されたDataFrame
    """
    df = df.copy()
    
    # True Range計算
    df['h_l'] = df['high'] - df['low']
    df['h_c'] = np.abs(df['high'] - df['close'].shift(1))
    df['l_c'] = np.abs(df['low'] - df['close'].shift(1))
    df['true_range'] = df[['h_l', 'h_c', 'l_c']].max(axis=1)
    df['atr'] = df['true_range'].rolling(window=atr_period).mean()
    
    # 初期ストップ計算
    df['first_high_stop'] = df['high'].rolling(window=period).max() - multiplier * df['atr']
    df['first_low_stop'] = df['low'].rolling(window=period).min() + multiplier * df['atr']
    
    # 最終ストップライン（移動平均）
    df['stop_long'] = df['first_high_stop'].rolling(window=period).mean()
    df['stop_short'] = df['first_low_stop'].rolling(window=period).mean()
    
    # シグナル初期化
    df['signal'] = 0
    df['is_buy'] = False
    df['is_sell'] = False
    
    # 現在のポジション状態を追跡
    position = 0
    
    for i in range(len(df)):
        if i < max(period, atr_period):
            continue
            
        # 買いシグナル（価格がショートストップを上抜け）
        if position <= 0 and df['close'].iloc[i] > df['stop_short'].iloc[i]:
            df.loc[df.index[i], 'is_buy'] = True
            df.loc[df.index[i], 'signal'] = 1
            position = 1
            
        # 売りシグナル（価格がロングストップを下抜け）  
        elif position >= 0 and df['close'].iloc[i] < df['stop_long'].iloc[i]:
            df.loc[df.index[i], 'is_sell'] = True
            df.loc[df.index[i], 'signal'] = -1
            position = -1
        else:
            # ポジション維持
            df.loc[df.index[i], 'signal'] = position
    
    # NaN値を0で埋める
    df['signal'] = df['signal'].fillna(0)
    
    return df


def get_strategy_name() -> str:
    """戦略名を返す"""
    return "Chande Kroll Stop"


def get_strategy_description() -> str:
    """戦略の説明を返す"""
    return "動的なストップラインを使用したトレンドフォロー戦略"