ビットコインの『元気メーター』！ フォースインデックスで売買の合図を見つけよう
この作戦は、ビットコインの1時間ごとの値段の動きを追いかけて、『元気メーター』という特別な道具を使い、いつ買うか、いつ売るかを見つける方法です。もし、2024年7月21日から2025年8月25日までの約1年間、この作戦を使ったらどうなるか、過去のデータで試してみました。
取引数
554
勝率
18.59%
最終リターン
-89.40%
最大DD
89.45%
導入と前提条件
この作戦は、ビットコインの1時間ごとの値段の動きを追いかけて、『元気メーター』という特別な道具を使い、いつ買うか、いつ売るかを見つける方法です。もし、2024年7月21日から2025年8月25日までの約1年間、この作戦を使ったらどうなるか、過去のデータで試してみました。
【検証】戦略のバックテスト概要
- 戦略名: Force Index を使用したトレンド追従戦略
- 対象銘柄: BTC/USDT
- 時間足: 1h
- 期間: 2024-07-21〜2025-08-25（399日間）
- 初期資金: $10,000
- 手数料・スリッページ: 0.1% / 0.1%
- 取引所: binance
Force Index の理論的背景
みんながビットコインを取引する場所では、いつも『値段を上げたい力』と『値段を下げたい力』が戦っています。『フォースインデックス』は、その力の強さを測るための道具なんです。値段の勢いに、みんながどれだけ取引しているかを掛け算して、力の強さを計算します。そして、その力の平均線を見ることで、一瞬の動きにだまされず、本当の力の変化を見つけようとします。平均線がプラスになったら『買い』、マイナスになったら『売り』、というシンプルな考え方です。
具体的な売買ルール（今回の検証）
エントリー条件
- 『元気メーター』の平均線が、今までマイナスだったのに、急にプラスの世界に飛び出したら『買い』の合図です！
- これは、ビットコインが元気になって、値段が上がり始めたサインかもしれません。
エグジット条件
- 『元気メーター』の平均線が、今までプラスだったのに、急にマイナスの世界に落ちてしまったら、持っているのをやめる（売る）合図です！
- これは、ビットコインの元気がなくなって、値段が下がり始めたサインかもしれません。
リスク管理
一度にたくさんのお金を使わずに、少しずつ取引するようにします。もし損をし始めても、すぐに取引をやめたり、損を小さくしたりする工夫がとても大切です。
再現手順（HowTo）
- Python/依存（ccxt, pandas, ta）をインストール
- ccxtでBTC/USDTのOHLCVを取得して前処理
- 『Force Index』に必要な指標を算出（ta 等）
- 閾値・クロス条件から売買シグナルを生成
- 手数料・スリッページを加味して検証・評価
【結果】パフォーマンス
価格の推移
資産の推移
パフォーマンス指標
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総トレード数 | 554回 |
| 勝率 | 18.59% |
| 平均利益 | 1.72% |
| 平均損失 | -0.88% |
| 期待値 | -0.4% |
| プロフィットファクター | 0.49 |
| 最大ドローダウン | 89.45% |
| 最終リターン | -89.4% |
| シャープレシオ | -0.98 |
| HODL（Buy&Hold） | 69.12% |
HODL戦略との比較
実装コード（Python）
strategy.py
"""
Force Index Signal
Force IndexとそのEMAのゼロクロスで判定するのだ。
"""
import pandas as pd
def _ema(s: pd.Series, n: int) -> pd.Series:
return s.ewm(span=n, adjust=False).mean()
def calculate_force_index_signals(df: pd.DataFrame, ema_period: int = 13) -> pd.DataFrame:
out = df.copy()
fi = out['close'].diff() * out['volume']
fi_ema = _ema(fi, ema_period)
prev = fi_ema.shift(1)
out['is_buy'] = (fi_ema > 0) & (prev <= 0)
out['is_sell'] = (fi_ema < 0) & (prev >= 0)
out['force_index'] = fi_ema
return out
なぜこの結果になったのか（3つの理由）
- 1この作戦を試した結果、残念ながら成績はあまり良くありませんでした。
- 2全部で554回取引しましたが、勝てたのは5回に1回よりも少ないくらいです（勝率18.59%）。
- 3最終的には、もとのお金が9割近くも減ってしまうという、とても大きな損になりました（最終損益-89.4%）。
- 4このことから、この作戦だけでは、急な値段の動きについていくのが難しく、損をしてしまうことが多かったみたいです。
この結果から学べる3つの教訓
- 1『フォースインデックス』はビットコインの勢いを見るのに役立ちますが、これ一つだけで『いつ買うか・売るか』を決めるのは難しい場合がある、とわかりました。
- 2勝つ回数が少なくても、一回勝った時にすごく大きな利益が出れば良いのですが、この作戦では損が大きくなりすぎてしまいました。
- 3この作戦を試した期間に、ビットコインの値段が全体的に下がっていたことも、悪い成績の原因になったかもしれません。
リスク管理の具体的手法
取引量の決め方
1回の取引で使うお金は、持っているお金全体の2%まで、というようにルールを決めます。こうすれば、もし負けてしまっても、大ケガをしなくてすみます。
損失が大きくなったときの対処法
もし損がふくらんで、持っているお金が10%も減ってしまったら、一度すべての取引をやめて、作戦をもう一度考え直す、というルールも作っておきます。
資金管理の方法
勝っても舞い上がらず、負けても落ち込まず、決めたルールを冷静に守ることが大事です。どれくらいもうけたいか、どれくらいの損なら我慢できるか、あらかじめ決めておきましょう。
改良案の具体的提案
- 『元気メーター』の平均線を計算する期間を、13日間だけでなく、もっと短くしたり長くしたりして、一番うまくいく期間を探してみます。
- 他の便利な道具（例えば、値段の平均線など）と組み合わせて、もっと確実な『買い』や『売り』の合図が出たときだけ取引するようにします。
- 『これ以上損をしたら、すぐに取引をやめる』という『損切り』のルールを、もっと厳しく決めておきます。
実用性の向上（運用上の注意）
- この作戦は、ビットコインのように値段が激しく動くもので試すのに向いていますが、必ずもうかるわけではありません。
- 実際に自分のお金で始める前に、必ず少額で練習してみて、自分に合っているか、損をしない工夫ができているかを確認しましょう。
- 世の中の状況はいつも変わるので、定期的に作戦の成績をチェックして、もっと良くならないか考え続けることが大切です。
検証の透明性と信頼性
- データの出所: この分析では、ビットコインが1時間ごとにどう動いたかのデータを使いました。
- 検証のやり方: 過去のデータ（約1年分）を使って、『もしこの作戦で取引していたら、どうなっていたかな？』という実験をしました。
- コード: この作戦をコンピューターで動かすための命令文（プログラムコード）は、みんなが見られるように公開されています。
- 注意事項: このお話は、投資の勉強や情報のためもので、将来もうかることをお約束するものではありません。投資は、自分の判断と責任でお願いします。
よくある質問
Q.フォースインデックスって、結局なに？
A.ビットコインの『元気メーター』みたいなものです。値段の上がり下がりの勢いと、取引している人の多さを合わせて、今のパワーがどれくらいかを示してくれます。
Q.EMAって何？
A.『平均線』の一種です。ただの平均と違って、最近の動きをより大切に考えて計算します。だから、カクカクしないで、なめらかな線になるのが特徴です。
Q.ゼロクロスってどういう意味？
A.グラフが『0』の線をまたぐことです。この作戦では、『元気メーター』がプラスの世界（元気！）からマイナスの世界（元気なし…）に変わる、勢いの変わり目のことを指します。
Q.勝つ確率が低いのに、なんでこんな作戦を考えるの？
A.たとえ勝つ回数が少なくても、1回勝った時にものすごく大きな利益が出れば、全部合わせるとプラスになることがあるからです。でも、今回の作戦では、残念ながら損のほうが大きくなってしまいました。
Q.HODL（ホドル）って何？
A.『ガチホ』とも言います。ビットコインなどを買ったら、値段が下がってもあわてて売らずに、ずーっと持ち続ける投資方法のことです。今回の作戦は、この『ガチホ』よりも成績が悪かった、ということです。
Q.検証に使用した期間と時間足は？
A.1h足で検証しました。期間は記事内の概要をご確認ください。
Q.最終リターンと最大ドローダウンは？
A.最終リターンは-89.40%、最大DDは89.45%です。
Q.勝率やPFはどの程度？
A.勝率は18.59%、プロフィットファクターは0.49です。
Q.HODLとの比較結果は？
A.HODLは69.12%でした。記事内の比較表をご覧ください。
Q.手数料やスリッページは考慮済み？
A.はい。バックテスト設定の手数料・スリッページを損益に反映しています。
Q.市場環境はトレンド/レンジどちらに近かった？
A.期間中はトレンド優勢と推測されます。
Q.この戦略は初心者でも扱える？
A.基礎的な指標と検証環境の知識があれば扱えます。まずは少額・デモから。
Q.推奨のリスク管理は？
A.最大DDを踏まえた損切り・ポジションサイジングと、システム停止基準の設定を推奨します。
Q.将来の結果は期待できる？
A.過去の結果は将来を保証しません。市場環境やパラメータ適合性に大きく依存します。
Q.改良の方向性は？
A.トレンド・ボラティリティのフィルター併用、パラメータの再最適化、取引頻度の制御を検討してください。