ビットコインで「値段の波」に乗ろう！『ギザギザ突破』作戦！

#!/usr/bin/env python3
"""
フラクタルブレイクアウト戦略
Bill Williamsのフラクタルパターンを検出
"""
import pandas as pd
import numpy as np


def calculate_fractal_signals(df: pd.DataFrame, fractal_period: int = 5) -> pd.DataFrame:
    """
    フラクタルブレイクアウトシグナルを生成
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ
    fractal_period : int
        フラクタル検出期間（デフォルト: 5、奇数推奨）
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame
        シグナル列が追加されたDataFrame
    """
    df = df.copy()
    
    # 中心インデックス
    center = fractal_period // 2
    
    # 上昇フラクタル（高値の山）
    df['up_fractal'] = False
    for i in range(center, len(df) - center):
        is_fractal = True
        center_high = df.loc[df.index[i], 'high']
        
        # 左側をチェック
        for j in range(i - center, i):
            if df.loc[df.index[j], 'high'] >= center_high:
                is_fractal = False
                break
        
        # 右側をチェック
        if is_fractal:
            for j in range(i + 1, i + center + 1):
                if df.loc[df.index[j], 'high'] >= center_high:
                    is_fractal = False
                    break
        
        df.loc[df.index[i], 'up_fractal'] = is_fractal
    
    # 下降フラクタル（安値の谷）
    df['down_fractal'] = False
    for i in range(center, len(df) - center):
        is_fractal = True
        center_low = df.loc[df.index[i], 'low']
        
        # 左側をチェック
        for j in range(i - center, i):
            if df.loc[df.index[j], 'low'] <= center_low:
                is_fractal = False
                break
        
        # 右側をチェック
        if is_fractal:
            for j in range(i + 1, i + center + 1):
                if df.loc[df.index[j], 'low'] <= center_low:
                    is_fractal = False
                    break
        
        df.loc[df.index[i], 'down_fractal'] = is_fractal
    
    # フラクタルレベル（サポート・レジスタンス）
    df['fractal_resistance'] = np.nan
    df['fractal_support'] = np.nan
    
    # フラクタルポイントのみを更新
    df.loc[df['up_fractal'], 'fractal_resistance'] = df.loc[df['up_fractal'], 'high']
    df.loc[df['down_fractal'], 'fractal_support'] = df.loc[df['down_fractal'], 'low']
    
    # 前方埋め（ffill）で値を継続
    df['fractal_resistance'] = df['fractal_resistance'].ffill()
    df['fractal_support'] = df['fractal_support'].ffill()
    
    # シグナル生成（フラクタルブレイクアウト）
    df['is_buy'] = (
        (df['close'] > df['fractal_resistance'].shift(1)) & 
        (df['close'].shift(1) <= df['fractal_resistance'].shift(2))
    )
    
    df['is_sell'] = (
        (df['close'] < df['fractal_support'].shift(1)) & 
        (df['close'].shift(1) >= df['fractal_support'].shift(2))
    )
    
    # NaN値をFalseに置換
    df['is_buy'] = df['is_buy'].fillna(False)
    df['is_sell'] = df['is_sell'].fillna(False)
    
    print(f"フラクタルブレイクアウト: 期間={fractal_period}")
    print(f"買いシグナル数: {df['is_buy'].sum()}")
    print(f"売りシグナル数: {df['is_sell'].sum()}")
    
    return df