ビットコイン、いつ買うのがおトク？「平均の線」を使った作戦でチャンスを見つけよう！

"""
Moving Average Envelope Trading Signal
移動平均エンベロープを使用したトレード
"""
import pandas as pd
import numpy as np


def calculate_moving_average_envelope_signals(df: pd.DataFrame,
                                           period: int = 20,
                                           envelope_pct: float = 0.025) -> pd.DataFrame:
    """
    Moving Average Envelope戦略のシグナル生成
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ
    period : int
        移動平均期間（デフォルト: 20）
    envelope_pct : float
        エンベロープ幅（デフォルト: 0.025）
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame
        シグナルが追加されたDataFrame
    """
    df = df.copy()
    
    # 移動平均
    df['ma'] = df['close'].rolling(window=period).mean()
    
    # エンベロープ
    df['upper_envelope'] = df['ma'] * (1 + envelope_pct)
    df['lower_envelope'] = df['ma'] * (1 - envelope_pct)
    
    # シグナル初期化
    df['signal'] = 0
    df['is_buy'] = False
    df['is_sell'] = False
    
    position = 0
    
    for i in range(period, len(df)):
        # 買いシグナル（下側エンベロープタッチ後の反発）
        if position <= 0 and df['close'].iloc[i] > df['lower_envelope'].iloc[i] and df['close'].iloc[i-1] <= df['lower_envelope'].iloc[i-1]:
            df.loc[df.index[i], 'is_buy'] = True
            df.loc[df.index[i], 'signal'] = 1
            position = 1
            
        # 売りシグナル（上側エンベロープタッチ後の反落）
        elif position >= 0 and df['close'].iloc[i] < df['upper_envelope'].iloc[i] and df['close'].iloc[i-1] >= df['upper_envelope'].iloc[i-1]:
            df.loc[df.index[i], 'is_sell'] = True
            df.loc[df.index[i], 'signal'] = -1
            position = -1
        else:
            df.loc[df.index[i], 'signal'] = position
    
    df['signal'] = df['signal'].fillna(0)
    
    return df


def get_strategy_name() -> str:
    """戦略名を返す"""
    return "Moving Average Envelope"


def get_strategy_description() -> str:
    """戦略の説明を返す"""
    return "移動平均エンベロープを使用したトレード戦略"