KSTオシレーターでドージコインの取引に挑戦！でも結果は…？

#!/usr/bin/env python3
"""
KST（Know Sure Thing）オシレーター戦略
複数のROCを組み合わせたモメンタムインジケーター
"""
import pandas as pd
import numpy as np


def calculate_kst_signals(df: pd.DataFrame, roc_periods: list = [10, 15, 20, 30],
                         sma_periods: list = [10, 10, 10, 15], signal_period: int = 9) -> pd.DataFrame:
    """
    KSTオシレーターシグナルを生成
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ
    roc_periods : list
        ROC計算期間のリスト（デフォルト: [10, 15, 20, 30]）
    sma_periods : list
        各ROCのSMA期間（デフォルト: [10, 10, 10, 15]）
    signal_period : int
        シグナルライン期間（デフォルト: 9）
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame
        シグナル列が追加されたDataFrame
    """
    df = df.copy()
    
    # 各ROCとSMAを計算
    weights = [1, 2, 3, 4]  # 重み付け
    kst_components = []
    
    for i, (roc_p, sma_p) in enumerate(zip(roc_periods, sma_periods)):
        # ROC計算
        roc = ((df['close'] - df['close'].shift(roc_p)) / df['close'].shift(roc_p)) * 100
        # SMA適用
        roc_sma = roc.rolling(window=sma_p).mean()
        # 重み付けして追加
        kst_components.append(roc_sma * weights[i])
    
    # KST計算（加重平均）
    df['kst'] = sum(kst_components) / sum(weights)
    
    # シグナルライン
    df['kst_signal'] = df['kst'].rolling(window=signal_period).mean()
    
    # シグナル生成（KSTとシグナルラインのクロス）
    df['is_buy'] = (
        (df['kst'] > df['kst_signal']) & 
        (df['kst'].shift(1) <= df['kst_signal'].shift(1)) &
        (df['kst'] < 0)  # ネガティブ領域でのクロス
    )
    
    df['is_sell'] = (
        (df['kst'] < df['kst_signal']) & 
        (df['kst'].shift(1) >= df['kst_signal'].shift(1)) &
        (df['kst'] > 0)  # ポジティブ領域でのクロス
    )
    
    # NaN値をFalseに置換
    df['is_buy'] = df['is_buy'].fillna(False)
    df['is_sell'] = df['is_sell'].fillna(False)
    
    print(f"KSTオシレーター: ROC期間={roc_periods}")
    print(f"買いシグナル数: {df['is_buy'].sum()}")
    print(f"売りシグナル数: {df['is_sell'].sum()}")
    
    return df