仮想通貨（イーサリアム）で稼ぐヒント！「バンドが広がったらGO！」作戦
この作戦は、仮想通貨の値段が大きく動き出す「チャンス」を見つけて、うまく取引するための方法です。イーサリアム（ETH）という仮想通貨を、5分ごとという短い時間で取引してみました。過去のデータで、どんな結果になったかを見てみましょう！
取引数
14
勝率
57.14%
最終リターン
+75.69%
最大DD
50.28%
導入と前提条件
この作戦は、仮想通貨の値段が大きく動き出す「チャンス」を見つけて、うまく取引するための方法です。イーサリアム（ETH）という仮想通貨を、5分ごとという短い時間で取引してみました。過去のデータで、どんな結果になったかを見てみましょう！
【検証】戦略のバックテスト概要
- 戦略名: Bollinger Bandwidth Breakout を使用したトレンド追従戦略
- 対象銘柄: ETH/USDT
- 時間足: 5m
- 期間: 2024-08-03〜2025-08-25（386日間）
- 初期資金: $10,000
- 手数料・スリッページ: 0.1% / 0.1%
- 取引所: bybit
Bollinger Bandwidth Breakout の理論的背景
ボリンジャーバンドは、値段がいつもどのくらいの範囲で動いているかを示してくれます。バンドの幅が狭いときは、値段があまり動いていない「おとなしい状態」です。でも、幅が急に広がって、値段が外側に飛び出したときは、これから値段が大きく動き出すサインかもしれません。この作戦では、その「飛び出した」タイミングで、勢いに乗って取引を始めるんです。
具体的な売買ルール（今回の検証）
エントリー条件
- 値段が上の線を飛び越えたら、「買う」タイミングです。
- 値段が下の線を突き抜けたら、「売る」タイミングです。（※ただし、今回は「買う」ときだけを考えています。）
エグジット条件
- 利益が出ているときに、予想と反対に値段が動き始めたら、売って利益を確定させます。
- もし損が出始めたら、決めた金額まで損したところで売ります。これで、損が大きくなるのを防ぎます（これを「損切り」と言います）。
リスク管理
一度にたくさんのお金を使わず、もし失っても大丈夫と思える金額で取引することが大切です。また、損が大きくなる前に取引をやめるルールを決めておくことで、大きな失敗を防ぎます。
再現手順（HowTo）
- Python/依存（ccxt, pandas, ta）をインストール
- ccxtでETH/USDTのOHLCVを取得して前処理
- 『Bollinger Bandwidth Breakout』に必要な指標を算出（ta 等）
- 閾値・クロス条件から売買シグナルを生成
- 手数料・スリッページを加味して検証・評価
【結果】パフォーマンス
価格の推移
資産の推移
パフォーマンス指標
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総トレード数 | 14回 |
| 勝率 | 57.14% |
| 平均利益 | 18.15% |
| 平均損失 | -10.4% |
| 期待値 | 5.91% |
| プロフィットファクター | 2.01 |
| 最大ドローダウン | 50.28% |
| 最終リターン | 75.69% |
| シャープレシオ | 0.07 |
| HODL（Buy&Hold） | 57.34% |
HODL戦略との比較
実装コード（Python）
strategy.py
"""
Bollinger Bandwidth Breakout Signal
バンド幅拡大＋バンドブレイクでトレンド発生を狙うのだ。
"""
import pandas as pd
def calculate_bandwidth_breakout_signals(df: pd.DataFrame, period: int = 20, num_std: float = 2.0, bw_threshold: float = 0.2) -> pd.DataFrame:
out = df.copy()
m = out['close'].rolling(period).mean()
sd = out['close'].rolling(period).std()
upper = m + num_std * sd
lower = m - num_std * sd
bandwidth = (upper - lower) / m
out['bandwidth'] = bandwidth
out['is_buy'] = (out['close'] > upper) & (bandwidth > bw_threshold)
out['is_sell'] = (out['close'] < lower) & (bandwidth > bw_threshold)
return out
なぜこの結果になったのか（3つの理由）
- 1バンドの幅が広がって、値段が線を飛び出したときは、値段が大きく動き出す良いサインだからです。
- 2この作戦は、短い時間の勢いを捕まえるのが得意なので、イーサリアム（ETH）みたいに値段がよく動く仮想通貨に向いています。
- 3昔のデータで試してみると、この作戦で利益を出せました。ただ買っておくだけ（これを「ガチホ」と言います）よりも、良い結果になった時期もありました。
この結果から学べる3つの教訓
- 1仮想通貨の取引では、値段の勢いをうまく利用する作戦が役に立つことがあるとわかりました。
- 2ボリンジャーバンドの「幅」に注目すると、取引のチャンスが見つけやすくなることがわかりました。
- 3取引の結果をちゃんと記録して、「なんで勝てたんだろう？」「なんで負けたんだろう？」と考えることが、もっと上手になるためのヒントになると学びました。
リスク管理の具体的手法
取引量の決め方
1回の取引で使うお金は、持っているお金全体のほんの少し（例えば100分の1か2）にします。こうすれば、もし取引がうまくいかなくても、大ダメージを受けずに済みます。
損失が大きくなったときの対処法
もし損がふくらんで、持っているお金が1割（10分の1）くらい減ってしまったら、一度全部の取引をやめます。そして、どうしてそうなったのか冷静に考え直します。こうすることで、もっと大きな損を防げます。
資金管理の方法
取引を始める前に、「今回は最大でいくらまでなら損してもいいか」を決めます。そして、その金額に合わせて買う量を調整します。利益が出たら、その一部を次のお金に回すなど、上手にお金を管理していきます。
改良案の具体的提案
- 一番お金が減った時の金額（最大DD）が大きかったので、もう少し早く「損切り」するルールにすれば、もっと良くなるかもしれません。
- 取引の回数が全部で14回と少なかったので、設定する数字を変えたり、他の仮想通貨で試したりすれば、チャンスが増えるかもしれません。
- ずっと持っておく「ガチホ」よりも成績が良かった時と悪かった時がありました。だから、市場の様子を見ながら作戦を使い分けるのが良いかもしれません。
実用性の向上（運用上の注意）
- この作戦は5分ごとの短い時間で判断するので、とても集中力が必要です。
- ボリンジャーバンドの設定の数字を変えると、結果も変わることがあります。色々な数字で試してみるのも面白いですよ。
- 取引の結果は必ずノートなどに記録しましょう。「勝ち」と「負け」の理由を考えることが、上達への一番の近道です。
検証の透明性と信頼性
- データの出所: この結果は、コンピューターを使ったシミュレーション（まねごと）のものです。
- 検証のやり方: 昔のイーサリアム（ETH）の5分ごとの値段データを使って、「もしこの作戦で取引していたらどうなっていたか？」をプログラムで試してみました。（これを「バックテスト」と言います）
- コード: このシミュレーションで使ったプログラムの作り方は、誰でも見ることができます。
- 注意事項: この作戦や昔の結果は、「未来も絶対に儲かる」ということを保証するものではありません。仮想通貨の取引には、お金が減ってしまう危険もあります。取引するときは、必ず自分でよく考えて、自分の責任で行ってください。
よくある質問
Q.ボリンジャーバンドって何？
A.値段の動きを追いかける3本の線のことです。真ん中の線が平均で、上下の線が値段の動きの幅を示しています。この幅を見ることで、今の値段が「おとなしい」のか「活発」なのかがわかります。
Q.ETH/USDTってどういう意味？
A.「イーサリアム（ETH）」という仮想通貨を、「テザー（USDT）」という別の仮想通貨で買うときの値段のことです。日本円でドルを買うのと似たような感じです。
Q.5分足ってどういうこと？
A.値段のグラフの棒1本が、5分間の値段の動きを表しているということです。短い時間での値段の変化を見たいときに使います。
Q.勝率57.14%ってどういうこと？
A.14回取引して、8回は利益が出たということです。だいたい半分よりは少し勝ちやすい、ということですね。
Q.最終損益75.69%ってすごいこと？
A.もし最初に1万円で始めていたら、最終的に1万7569円になった、ということです。でも、これは過去の結果なので、未来も同じようになるとは限りません。
Q.最大DD50.28%ってどういう意味？
A.「最大ドローダウン」のことで、取引の途中で、お金が一番大きく減ってしまった時の割合のことです。この作戦では、一時的にお金が半分くらいに減ってしまった時期があった、ということです。これを知っておくことで、どれくらいの損を覚悟する必要があるかがわかります。
Q.検証に使用した期間と時間足は？
A.5m足で検証しました。期間は記事内の概要をご確認ください。
Q.最終リターンと最大ドローダウンは？
A.最終リターンは75.69%、最大DDは50.28%です。
Q.勝率やPFはどの程度？
A.勝率は57.14%、プロフィットファクターは2.01です。
Q.HODLとの比較結果は？
A.HODLは57.34%でした。記事内の比較表をご覧ください。
Q.手数料やスリッページは考慮済み？
A.はい。バックテスト設定の手数料・スリッページを損益に反映しています。
Q.市場環境はトレンド/レンジどちらに近かった？
A.期間中はトレンド優勢と推測されます。
Q.この戦略は初心者でも扱える？
A.基礎的な指標と検証環境の知識があれば扱えます。まずは少額・デモから。
Q.推奨のリスク管理は？
A.最大DDを踏まえた損切り・ポジションサイジングと、システム停止基準の設定を推奨します。
Q.将来の結果は期待できる？
A.過去の結果は将来を保証しません。市場環境やパラメータ適合性に大きく依存します。
Q.改良の方向性は？
A.トレンド・ボラティリティのフィルター併用、パラメータの再最適化、取引頻度の制御を検討してください。