イーサリアム(ETH)で挑戦！ある投資の作戦はうまくいったかな？

"""
Projection Oscillator Trading Signal Generator
価格投影バンドに基づくオシレーター
"""
import pandas as pd
import numpy as np


def calculate_projection_signals(df: pd.DataFrame,
                                period: int = 14,
                                smooth: int = 3) -> pd.DataFrame:
    """
    Projection Oscillator戦略のシグナル生成
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ
    period : int
        投影期間（デフォルト: 14）
    smooth : int
        平滑化期間（デフォルト: 3）
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame
        シグナルが追加されたDataFrame
    """
    df = df.copy()
    
    # 線形回帰による投影バンド
    df['period_high'] = df['high'].rolling(window=period).max()
    df['period_low'] = df['low'].rolling(window=period).min()
    
    # 投影上限と下限
    df['proj_upper'] = df['period_high']
    df['proj_lower'] = df['period_low']
    
    # 中心線
    df['proj_center'] = (df['proj_upper'] + df['proj_lower']) / 2
    
    # バンド幅
    df['proj_width'] = df['proj_upper'] - df['proj_lower']
    
    # Projection Oscillator（現在価格の相対位置）
    df['po_raw'] = ((df['close'] - df['proj_lower']) / (df['proj_width'] + 0.0001)) * 100
    
    # スムージング
    df['po'] = df['po_raw'].rolling(window=smooth).mean()
    
    # POの移動平均
    df['po_ma'] = df['po'].rolling(window=period).mean()
    
    # シグナル生成
    df['po_prev'] = df['po'].shift(1)
    df['is_buy'] = (
        ((df['po'] > 20) & (df['po_prev'] <= 20)) |  # 売られ過ぎからの反発
        ((df['po'] > df['po_ma']) & (df['po_prev'] <= df['po_ma']) & (df['po'] < 50))  # MAクロス（下半分）
    ) & df['po'].notna()
    df['is_sell'] = (
        ((df['po'] < 80) & (df['po_prev'] >= 80)) |  # 買われ過ぎからの反落
        ((df['po'] < df['po_ma']) & (df['po_prev'] >= df['po_ma']) & (df['po'] > 50))  # MAクロス（上半分）
    ) & df['po'].notna()
    
    # 不要カラム削除
    df.drop(['period_high', 'period_low', 'proj_upper', 'proj_lower', 'proj_center',
             'proj_width', 'po_raw', 'po_ma', 'po_prev'], axis=1, inplace=True, errors='ignore')
    
    return df