中学生にもわかる！デジタルなお金「イーサリアム」で利益をねらうシンプルな作戦
この記事では、「イーサリアム」というデジタルなお金を5分ごとに売り買いする「VWAPトレンド」という作戦を紹介します。なんだか難しそうな名前ですが、大丈夫です。なぜこの作戦がうまくいくことがあるのか、どうやって売り買いするのかを、中学生のみなさんにもわかるように、一つひとつ丁寧に説明していきますね。学校の授業みたいに、少しずつ理解していきましょう！
導入と前提条件
この記事では、「イーサリアム」というデジタルなお金を5分ごとに売り買いする「VWAPトレンド」という作戦を紹介します。なんだか難しそうな名前ですが、大丈夫です。なぜこの作戦がうまくいくことがあるのか、どうやって売り買いするのかを、中学生のみなさんにもわかるように、一つひとつ丁寧に説明していきますね。学校の授業みたいに、少しずつ理解していきましょう！
【検証】戦略のバックテスト概要
- 戦略名: VWAP Trend を使用したトレンド追従戦略
- 対象銘柄: ETH/USDT
- 時間足: 5m
- 期間: 2024-09-10〜2025-08-25（348日間）
- 初期資金: $10,000
- 手数料・スリッページ: 0.1% / 0.1%
- 取引所: bybit
VWAP Trend の理論的背景
この作戦の基本的な考え方は、「流れに乗る」ということです。デジタルなお金や株の値段は、一度上がり始めるとしばらく上がり続けたり、下がり始めると下がり続けたりすることがよくあります。この流れを「トレンド」と呼びます。VWAPは、その日に取引された値段の「平均」のようなもので、たくさんの投資家がこの線を参考にしています。このVWAPの線と、実際の値段を比べるだけでなく、VWAPの線自体の向き（勢い）も見ることで、「本当に流れが始まった」タイミングを見つけようとします。つまり、値段がVWAPより上で、VWAPの線も上を向いていれば「これから上がりそう！」と判断して買い、逆に値段がVWAPより下で、線も下を向いていれば「これから下がりそう…」と判断して売る、というわけです。難しい計算は必要なく、線の位置と向きを見ることで、値段の動きの方向を知るのが目的です。
具体的な売買ルール（今回の検証）
エントリー条件
- イーサリアムの値段がVWAPの線より高くなったら（取引を始める合図「買い」）
- VWAPの線が上向き（右肩上がり）になったら（取引を始める合図「買い」）
エグジット条件
- イーサリアムの値段がVWAPの線より低くなったら（取引をやめる合図）
- VWAPの線が下向き（右肩下がり）になったら（取引をやめる合図）
リスク管理
大きな損をしないためには、「損切り」がとても大切です。これは、もし予想と反対に値段が動いてしまったときに、「ここまで損したらやめる」と決めたラインで、すぐに取引を終わらせることです。こうすることで、損がどんどんふくらむのを防ぎます。また、一度にたくさんのお金を使わず、少しのお金から始めることも、大きな失敗を避けるための大事なポイントです。
再現手順（HowTo）
- Python/依存（ccxt, pandas, ta）をインストール
- ccxtでETH/USDTのOHLCVを取得して前処理
- 『VWAP Trend』に必要な指標を算出（ta 等）
- 閾値・クロス条件から売買シグナルを生成
- 手数料・スリッページを加味して検証・評価
【結果】パフォーマンス
価格の推移
資産の推移
パフォーマンス指標
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総トレード数 | 29回 |
| 勝率 | 10.34% |
| 平均利益 | 29.92% |
| 平均損失 | -1.54% |
| 期待値 | 1.72% |
| プロフィットファクター | 2.04 |
| 最大ドローダウン | 35.39% |
| 最終リターン | 37.76% |
| シャープレシオ | 0.05 |
| HODL（Buy&Hold） | 100.15% |
HODL戦略との比較
実装コード（Python）
"""
VWAP Trend Follow
VWAP上抜けかつVWAPの傾きでトレンド判定するのだ。
"""
import pandas as pd
def calculate_vwap_trend_signals(df: pd.DataFrame, period: int = 48) -> pd.DataFrame:
out = df.copy()
tp = (out['high'] + out['low'] + out['close']) / 3
pv = (tp * out['volume']).cumsum()
vv = out['volume'].cumsum()
out['vwap'] = pv / vv
out['vwap_slope'] = out['vwap'].diff(period)
out['is_buy'] = (out['close'] > out['vwap']) & (out['vwap_slope'] > 0)
out['is_sell'] = (out['close'] < out['vwap']) & (out['vwap_slope'] < 0)
return out
なぜこの結果になったのか（3つの理由）
- 1この作戦の成績を見ると、売り買いした回数は29回と多くはありませんが、最終的に約37.76%の利益が出ています。これは、値段が大きく動く流れが来たときに、その波にうまく乗れたことを示していると考えられます。
- 2勝つ確率は約10.34%と、10回に1回くらいで少し低めです。でも、1回勝ったときの利益が平均1.72%と大きめなので、負けた分を取り返して、全体ではプラスの利益になっています。これは、「小さく負けて、大きく勝つ」という作戦がうまくいった証拠です。
- 3ただ、一番大きく損をしたときは約35.39%と、利益に比べてちょっと大きめでした。もし、「ここまで損したらやめる」という損切りのルールをしっかり守れていれば、もっと良い成績になったかもしれません。
この結果から学べる3つの教訓
- 1勝つ回数が少なくても、利益を出すことはできる、ということです。大切なのは、負けたときの損を小さくして、勝ったときの利益をできるだけ大きくすることなんですね。
- 2VWAPのように、たくさんの人が見ている線をヒントにすること、そしてその線の「向き」も見ることで、値段の大きな流れに乗りやすくなる、ということが学べます。
- 3どんなに良い作戦でも、損をしないための準備（損切りなど）をきちんとしておかないと、一度の失敗で大きな損をしてしまう可能性がある、ということです。
リスク管理の具体的手法
取引量の決め方
1回の売り買いで使うお金の量を、自分が持っているお金全部のうちの、ほんの一部（例えば100分の1とか）だけに決めておくことです。こうすれば、もし負けてしまっても、全体のお金へのダメージを小さくできます。
損失が大きくなったときの対処法
もし、損がどんどんふくらんで、持っているお金の10分の1みたいに、あらかじめ決めておいた金額を超えてしまったら、一度すべての取引をやめて作戦を見直すことです。これで、パニックになってさらに大きな損をしてしまうのを防ぎます。
資金管理の方法
売り買いに使うお金は、おこづかいや貯金の一部など、もしなくなってしまっても生活に困らない「余裕のあるお金」だけにしましょう。そして、利益が出ても浮かれすぎず、損をしても焦って取り返そうとしない、冷静な心が大切です。
改良案の具体的提案
- 勝つ確率を上げるために、取引を始めるルールをもう少し慎重にしたり、他の分析ツールと組み合わせたりする方法が考えられます。
- 大きな損を減らすために、取引をやめる（損切り）ルールをもっと厳しく決めたり、1回に使うお金の量を調整したりすることが役に立ちそうです。
- 作戦で使う数字（この分析では「48」という期間を使っています）を、一番成績が良くなるものに調整することで、さらに良い結果が期待できるかもしれません。
実用性の向上（運用上の注意）
- この作戦は5分ごとという、短い時間で値段をチェックするので、売り買いのチャンスがたくさんあります。だからこそ、『やった！』とか『どうしよう…』という気持ちに流されず、決めたルールをきちんと守ることがとても大事です。
- いきなり大きなお金で始めるのではなく、まずは少ないお金で試してみて、この作戦がどんな感じで動くのかをよく理解するのがおすすめです。
- 世の中のニュースなどで、値段の動き方はいつも変わっていきます。定期的に、この作戦がまだうまくいくかをチェックして、必要ならルールを見直すことも大切です。
検証の透明性と信頼性
- データの出所: この作戦の成績データは、昔のイーサリアム（ETH/USDT）の5分ごとの値段のデータ（2024年9月10日〜2025年8月25日）をもとに計算されています。
- 検証のやり方: 公開されているプログラムを使って、昔のデータでこの作戦を試したらどんな結果になったか（これをバックテストと言います）を確かめています。
- コード: この作戦を計算するためのプログラム（Pythonコード）は公開されています。なので、誰でも同じように結果を確かめることができます。
- 注意事項: 注意：この記事は、投資を「おすすめ」するものではありません。昔のデータで計算した結果であり、未来も同じように利益が出ることを約束するものではありません。投資は、必ず自分自身の判断と責任で行ってください。