RSIの真ん中の線で判断！仮想通貨LINKの売買作戦
この作戦では、「RSI」という、市場の人気度をはかるメーターを使います。特に、RSIの数字が真ん中の「50」を越えるタイミングを、売り買いの合図にします。LINKという仮想通貨で、この作戦がうまくいくか試してみました。
取引数
603
勝率
24.21%
最終リターン
-80.46%
最大DD
88.17%
導入と前提条件
この作戦では、「RSI」という、市場の人気度をはかるメーターを使います。特に、RSIの数字が真ん中の「50」を越えるタイミングを、売り買いの合図にします。LINKという仮想通貨で、この作戦がうまくいくか試してみました。
【検証】戦略のバックテスト概要
- 戦略名: RSI Centerline を使用したトレンド追従戦略
- 対象銘柄: LINK/USDT
- 時間足: 1h
- 期間: 2024-06-03〜2025-08-25（447日間）
- 初期資金: $10,000
- 手数料・スリッページ: 0.1% / 0.1%
- 取引所: okx
RSI Centerline の理論的背景
RSIは、ある商品の「買われすぎ」や「売られすぎ」といった人気度を数字で教えてくれるメーターです。普通は、70より大きいと「人気すぎて危ないかも」、30より小さいと「売られすぎて、そろそろ上がるかも」と考えます。でもこの作戦では、真ん中の「50」に注目します。50より上なら「値上がりする勢いが強まってきた！」、50より下なら「値下がりする勢いが強まってきた！」と考えて、その流れに乗ろうとする作戦です。
具体的な売買ルール（今回の検証）
エントリー条件
- RSIメーターが50の線を下から上に越えたとき（買いの合図）
- RSIメーターが50の線を上から下に越えたとき（売りの合図）
エグジット条件
- 買っているときに、反対の「売りの合図」が出たとき
- 売っているときに、反対の「買いの合図」が出たとき
リスク管理
大きな損をしないためのルールも決めておきます。もし予想と反対に値段が動いてしまったら、あらかじめ決めておいた金額の損が出た時点で取引をやめます。これを「損切り」と言います。こうすることで、大失敗を防ぎます。
再現手順（HowTo）
- Python/依存（ccxt, pandas, ta）をインストール
- ccxtでLINK/USDTのOHLCVを取得して前処理
- 『RSI Centerline』に必要な指標を算出（ta 等）
- 閾値・クロス条件から売買シグナルを生成
- 手数料・スリッページを加味して検証・評価
【結果】パフォーマンス
価格の推移
資産の推移
パフォーマンス指標
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総トレード数 | 603回 |
| 勝率 | 24.21% |
| 平均利益 | 3.62% |
| 平均損失 | -1.44% |
| 期待値 | -0.22% |
| プロフィットファクター | 0.7 |
| 最大ドローダウン | 88.17% |
| 最終リターン | -80.46% |
| シャープレシオ | -0.27 |
| HODL（Buy&Hold） | 42.83% |
HODL戦略との比較
実装コード（Python）
strategy.py
"""
RSI Centerline Signal
RSIの50ラインクロスで判定するのだ。
"""
import pandas as pd
def _rsi(close: pd.Series, period: int = 14) -> pd.Series:
delta = close.diff()
gain = delta.where(delta > 0, 0.0)
loss = -delta.where(delta < 0, 0.0)
avg_gain = gain.rolling(period).mean()
avg_loss = loss.rolling(period).mean()
rs = avg_gain / avg_loss
return 100 - (100 / (1 + rs))
def calculate_rsi_centerline_signals(df: pd.DataFrame, period: int = 14) -> pd.DataFrame:
out = df.copy()
out['rsi'] = _rsi(out['close'], period)
prev = out['rsi'].shift(1)
out['is_buy'] = (out['rsi'] > 50) & (prev <= 50)
out['is_sell'] = (out['rsi'] < 50) & (prev >= 50)
return out
なぜこの結果になったのか（3つの理由）
- 1この作戦で勝てた割合（勝率）は24.21%と、ちょっと低めでした。RSIが50の線を越えても、すぐにまた戻ってしまうことが多かったようです。
- 2もうけが出た取引と損した取引を比べても、全体としては損の方が大きくなってしまいました。
- 3最終的に、もとのお金が80.46%も減ってしまいました。一番ひどいときには、持っていたお金の88.17%も失ってしまったことから、この作戦だけで安定してもうけるのは難しいことがわかります。
この結果から学べる3つの教訓
- 1RSIが50の線を越えるのは、流れが変わる合図のひとつですが、それだけを信じるのは危ないかもしれません。
- 2勝つ回数が少なくても、一回で大きく勝てれば全体でプラスになることもあります。でも、この作戦ではそれも難しかったようです。
- 3過去のデータで試してみて成績が悪かった作戦は、そのまま使わずに、もっと良くする方法を考えることが大切です。
リスク管理の具体的手法
取引量の決め方
1回の取引で使うお金は、持っているお金のほんの一部（例えば100分の1）に決めます。そうすれば、もし負けてもダメージが少なくてすみます。
損失が大きくなったときの対処法
もし損が続いて、持っているお金が大きく減ってしまったら（例えば10分の1）、一度取引をお休みして、作戦を見直すのが大事です。
資金管理の方法
持っているお金のすべてを一度に使わないようにしましょう。余裕を持つことが、落ち着いて取引をするためのコツです。
改良案の具体的提案
- 他の分析ツール（例えば「移動平均線」など）と組み合わせて、本当に今が売り買いのチャンスなのか、ダブルチェックする方法があります。
- RSIの設定（どのくらいの期間のデータを見るか）を変えてみると、もっとうまくいく設定が見つかるかもしれません。
- 市場の状況（値上がりが続いているときか、上がったり下がったりしているときか）によって、この作戦を使うかどうかを決めるルールを追加するのも良い方法です。
実用性の向上（運用上の注意）
- この作戦だけで取引するのは、あまりおすすめできません。他の分析方法と組み合わせて使うのが良いでしょう。
- まずは、なくなっても困らないくらいの少額で試してみるのが安全です。作戦に慣れてから、少しずつ金額を増やしていきましょう。
- 取引の記録をつけて、「なぜ勝てたのか」「なぜ負けたのか」を振り返ることが、上手になるための近道です。
検証の透明性と信頼性
- データの出所: 仮想通貨「LINK/USDT」の1時間ごとの値動きのデータを使いました。
- 検証のやり方: 過去のデータ（2024年6月3日～2025年8月25日）を使って、「もしこの作戦で取引していたらどうなっていたか？」を計算しました。
- コード: この計算に使ったプログラム（コード）は、誰でも見られるように公開されています。
- 注意事項: このテスト結果は、あくまで過去のものです。未来も同じようにうまくいくとは限りません。投資は、ご自身の判断と責任で行ってくださいね。これは、投資の助言ではありません。
よくある質問
Q.RSIって何ですか？
A.「今、どれくらい人気があるか（買われているか）」の勢いを0から100の数字で表すメーターのようなものです。数字が大きいほど人気で、小さいほど不人気ということです。
Q.50ラインクロスってどういう意味？
A.RSIメーターの真ん中の線である「50」を、下から上に抜けたら「これから上がりそう！（買いの合図）」、上から下に抜けたら「これから下がりそう！（売りの合図）」と考えることです。
Q.勝率が低いけど、大丈夫なんですか？
A.勝つ回数が少なくても、1回勝ったときの利益がとても大きければ、全体ではプラスになることもあります。でも、今回の作戦では、利益もあまり大きくなかったので、うまくいきませんでした。
Q.HODLって何ですか？
A.英語の「HOLD（持つ）」から来た言葉で、仮想通貨を売らずにずっと持っておくことです。今回のテストでは、この作戦を使うより、ただ持っていただけの方が成績が良かった（+42.83%）ということになります。
Q.この戦略は、使わない方がいいですか？
A.はい、このままの形では、使うのはおすすめできません。でも、今回の失敗をヒントに、他の方法と組み合わせたり、設定を変えたりすれば、もっとうまくいく作戦に生まれ変わる可能性はありますよ。
Q.検証に使用した期間と時間足は？
A.1h足で検証しました。期間は記事内の概要をご確認ください。
Q.最終リターンと最大ドローダウンは？
A.最終リターンは-80.46%、最大DDは88.17%です。
Q.勝率やPFはどの程度？
A.勝率は24.21%、プロフィットファクターは0.70です。
Q.HODLとの比較結果は？
A.HODLは42.83%でした。記事内の比較表をご覧ください。
Q.手数料やスリッページは考慮済み？
A.はい。バックテスト設定の手数料・スリッページを損益に反映しています。
Q.市場環境はトレンド/レンジどちらに近かった？
A.期間中はトレンド優勢と推測されます。
Q.この戦略は初心者でも扱える？
A.基礎的な指標と検証環境の知識があれば扱えます。まずは少額・デモから。
Q.推奨のリスク管理は？
A.最大DDを踏まえた損切り・ポジションサイジングと、システム停止基準の設定を推奨します。
Q.将来の結果は期待できる？
A.過去の結果は将来を保証しません。市場環境やパラメータ適合性に大きく依存します。
Q.改良の方向性は？
A.トレンド・ボラティリティのフィルター併用、パラメータの再最適化、取引頻度の制御を検討してください。