SOLという仮想通貨を「TRIX」で買ってみた！中学生でもわかる投資の作戦

#!/usr/bin/env python3
"""
TRIX（Triple Exponential Average）戦略
トリプル指数移動平均の変化率
"""
import pandas as pd
import numpy as np


def calculate_trix_signals(df: pd.DataFrame, trix_period: int = 14, 
                          signal_period: int = 9) -> pd.DataFrame:
    """
    TRIXオシレーターシグナルを生成
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ
    trix_period : int
        TRIX計算期間（デフォルト: 14）
    signal_period : int
        シグナルライン期間（デフォルト: 9）
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame
        シグナル列が追加されたDataFrame
    """
    df = df.copy()
    
    # トリプル指数移動平均
    df['ema1'] = df['close'].ewm(span=trix_period, adjust=False).mean()
    df['ema2'] = df['ema1'].ewm(span=trix_period, adjust=False).mean()
    df['ema3'] = df['ema2'].ewm(span=trix_period, adjust=False).mean()
    
    # TRIX（変化率）
    df['trix'] = (df['ema3'] - df['ema3'].shift(1)) / df['ema3'].shift(1) * 10000
    
    # シグナルライン
    df['trix_signal'] = df['trix'].ewm(span=signal_period, adjust=False).mean()
    
    # シグナル生成（TRIXとシグナルラインのクロス）
    df['is_buy'] = (
        (df['trix'] > df['trix_signal']) & 
        (df['trix'].shift(1) <= df['trix_signal'].shift(1))
    )
    
    df['is_sell'] = (
        (df['trix'] < df['trix_signal']) & 
        (df['trix'].shift(1) >= df['trix_signal'].shift(1))
    )
    
    # NaN値をFalseに置換
    df['is_buy'] = df['is_buy'].fillna(False)
    df['is_sell'] = df['is_sell'].fillna(False)
    
    print(f"TRIX: 期間={trix_period}, シグナル期間={signal_period}")
    print(f"買いシグナル数: {df['is_buy'].sum()}")
    print(f"売りシグナル数: {df['is_sell'].sum()}")
    
    return df