値段の勢いが変わるのをねらえ！「RSIリバーサル」作戦

"""
RSI Reversal Trading Signal Generator
RSI（相対力指数）を使用した逆張り戦略
"""
import pandas as pd
import numpy as np


def calculate_rsi(df: pd.DataFrame, period: int = 14) -> pd.Series:
    """
    RSI（相対力指数）を計算
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ
    period : int
        RSI計算期間
    
    Returns:
    --------
    pd.Series
        RSI値
    """
    close = df['close']
    delta = close.diff()
    
    gain = delta.where(delta > 0, 0)
    loss = -delta.where(delta < 0, 0)
    
    avg_gain = gain.rolling(window=period, min_periods=period).mean()
    avg_loss = loss.rolling(window=period, min_periods=period).mean()
    
    rs = avg_gain / avg_loss
    rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
    
    return rsi


def calculate_rsi_signals(df: pd.DataFrame, 
                         rsi_period: int = 14,
                         oversold_level: int = 30,
                         overbought_level: int = 70) -> pd.DataFrame:
    """
    RSI逆張り戦略のシグナル生成
    
    Parameters:
    -----------
    df : pd.DataFrame
        OHLCVデータ（最低限 'close' カラムが必要）
    rsi_period : int
        RSI計算期間（デフォルト: 14）
    oversold_level : int
        売られすぎレベル（デフォルト: 30）
    overbought_level : int
        買われすぎレベル（デフォルト: 70）
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame
        以下のカラムが追加されたDataFrame:
        - rsi: RSI値
        - is_buy: 買いシグナル (bool)
        - is_sell: 売りシグナル (bool)
    """
    df = df.copy()
    
    # RSI計算
    df['rsi'] = calculate_rsi(df, period=rsi_period)
    
    # 前日のRSI
    df['rsi_prev'] = df['rsi'].shift(1)
    
    # 買いシグナル: RSIが売られすぎレベルを下から上にクロス
    df['is_buy'] = (
        (df['rsi'] > oversold_level) & 
        (df['rsi_prev'] <= oversold_level) &
        df['rsi'].notna()
    )
    
    # 売りシグナル: RSIが買われすぎレベルを上から下にクロス
    df['is_sell'] = (
        (df['rsi'] < overbought_level) & 
        (df['rsi_prev'] >= overbought_level) &
        df['rsi'].notna()
    )
    
    # 不要な中間カラムを削除
    df.drop(['rsi_prev'], axis=1, inplace=True)
    
    return df